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duration gap中文
「融資缺口模型」(fundinggapmodel)來衡量利.率...(durationmodel)來衡量利率變動對銀行資產.與負債...GAP=110−140=−30.利潤的變動為0.005×(−30) ...,由CKKuo著作·1995·被引用1次—DurationandConvexityGaps:DefinitionandHedging·持續時間與凸性缺口:定義與避險·摘...
評估銀行的利率風險
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銀行可以運用多種方法評估它們的利率風.險,而最常用的兩種方法是差距分析(gapanalysis).和加權周轉期分析(durationanalysis)。...得出重訂息率的差距(repricinggap)。
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